БЦ Парк Мира,
проспект Мира 102, корп 1 оф 6
support@mig-moscow.com
8 4956402822

Технический анализ-прогноз пары евро-доллар на период 5 ноября-5 декабря

Автор: Сергей Воронин
Опубликовано 09 Ноябрь 2012
Печать

Технический анализ-прогноз пары евро-доллар на период 5 ноября-5 декабря

Общий Обзор

После длительного периода паники и неопределенности на мировых финансовых рынках – начался долгожданный восстановительный период. Банк Японии расширил программу смягчения денежно-кредитной политики на 10 трлн.йен, а Банк Англии еще на 50 млрд.фунтов, Банк Швейцарии постарается удержать соотношение швейцарского франков к евро на отметке 1,20 через неограниченную покупку евро и других активов. Главное - начавшиеся с начала августа заявления Президента Европейского Центрального Банка Марио Драги (в частности «эйфория» 2 августа) о полной финансовой поддержке Греции с целью недопущения её дефолта и выхода из Европейского Союза и обещание на «неограниченную» покупку облигаций стран еврозоны, а также серия положительной статистики по ЕС (в частности Германии) возымели огромный положительный эффект. В результате всего вышеперечисленного – с конца июля-начала августа началось формирование крупного «августо-сентябрьского» восходящего тренда по паре евро-доллар, который продолжил свое стремительное движение вплоть до новостей из США, возымевших радикальный и даже судьбоносный эффект в истории мировой экономики и соответственно негативное влияние на курс американской валюты. 5 сентября 2012 года Соединенные Штаты, впервые в своей истории, перешагнули очередной барьер государственных заимствований в рекордную сумму $16 трлн. Такой радикальный поворот событий для экономики США не мог не отразиться на паре евро-доллар – что дало с 5 сентября дополнительный мощный стимул к росту вполть до спрогнозированных ранее силовых уровней 1.28000, 1.29000, 1.30000 (см. Технический анализ-прогноз валютной пары евро-доллар на период 5 июля-3 августа.) Финальным аккордом стало объявление ФРС США 13 сентября2012отретьем раунде программы количественного смягчения QE3, в рамках которого будет ежемесячно приобретать ипотечные облигации на 40 млрд долл. что привело к рекордному «пиковому» за последние месяцы силовому психологическому уровню - 1.31000, который в свою очередь стал разворотом, окончанием «августо-сентябрьского» восходящего тренда и началом «сентябрьского» нисходящего, а позже и «октябрьского» бокового тренда.

Фундаментальный Анализ.

Далее детально проанализируем влияние новостных лент и статистических данных на движение графика в августе, сентября и октябре. 30 июля – продажи гособлигаций Италии (5,10 летних 5.29%, 5.96%) – небольшое снижение на 700 пунктов; 31 июля – уровень безработицы в ЕС на том же уровне (11.2%) – небольшой рост на 800 пунктов; 1 августа – по Европе: Индекс производ.активности PMI – ниже (44.0%), по США: изменение числа в не с/х.секторе выше (163K), индекс производ.активности (ISM) ниже (49.8), Заявление Фед.Коммит. открытого рынка FOMC, и объявление о процентной ставке тот же уровень (0,25%) – среднее падение на 1000 пунктов; 2 августа – по ЕС: Объявление о процентной ставке тот же уровень (0,75%), Пресс-конференция ЕЦБ, по США: Заявки на пособие по безработице ниже (365K) – резкий скачок («психологическая эйфория» - тень на 1300 пунктов) вверх на 1750 пунктов, после резкое падение на 2550 пунктов до уровня 1.21500; 3 августа – США: Изменение числа занятых в не с/х.секторе выше (163К), Коэффициент безработицы выше (8,3%) – резкий скачок вверх на 3000 пунктов до психологического уровня 1.24000; 6 августа – США: речь председателя ФРС Бернанке – падение на 900, обратный скачок на 900 пунктов; 7 августа – по США: речь председателя ФРС Бернанке – падение на 450, обратный скачок на 550 пунктов; 8 августа – по ЕС Германии: продажи 10-лет гособлигаций Bund, пром.производство (ежемес) ниже (-0,8%), по США: продажи 10-лет облигаций – падение на 1000 пунктов; 9 августа – по ЕС: Ежемес. отчет ЕЦБ, по США: Торговый баланс (-42.9B), Заявки на пособие по безработице ниже (361K) – падение на 1000 пунктов; 10 августа – Индекс потребит.цен Германии (ежегод,ежемес) тот же (1.7%, 0.4%) – падение на 500 и скачок на 600 пунктов; 13 августа – по ЕС Германии: Индекс оптовых цен (ежемес) выше (0,3%), продажи 5-лет облигаций Bobls – рост на 1000 пунктов; 14 августа – по ЕС: ВВП тот же (-0.2%), Пром.производство (ежемес) выше (-0.6%), индекс эконом.настроений ZEW ниже (-21.2); по США: Розничные продажи (ежемес) выше (0.8%) – небольшое падение на 600 пунктов; 15 августа – по США: Индекс потребит.цен (ежегод,ежемес) ниже (1.4, 0.1) –падение на 1000 пунктов; 16 августа – по ЕС: Индекс потребит.цен (ежегод) ниже (1.7), по США: Заявки пособие по безработице ниже (366K) – рост на 1000 пунктов; 17 августа – Индекс настроений потребителей Мичиганского Университета выше (73.6) – падение на 800 пунктов; 20 августа – по ЕС: продажи гос.облигаций Франции (3,6,12) – падение на 550 пунктов; 21 августа – по США: Понижение ведущих индексов - Dow Jones на 68,06 пункта (-0,51%), индекс S&P - на 4,96 пункта (-0,35%) – скачек на 1800 пунктов; 22 августа – по США: Продажи на вторичном рынке жилья ниже (4.47M), Публик. протоколов заседания FOMC - рост на 1000 пунктов; 23 августа – по ЕС: ВВП Германии (ежегод, ежекварт) тот же (0.5%,0.3%), по США: Заявки на пособие по безработице выше (372K), Продажи нового жилья выше (372K) – рост на 500 пунктов; 24 августа – по ЕС: Базовые заказы на товары длит. пользования (ежемес) ниже (-0.4%) – падение на 600 и рост на 700 пунктов; 27 августа – по ЕС Германии: Индекс делового климата Ifo ниже (102.3), Оценка текущей ситуации выше (111.2) – падение на 600 пунктов; 28 августа – по США: Доверие потребителей CB ниже (60.6) – рост на 1000 пунктов; 29 августа – по ЕС: Индекс потребит.цен Германии (ежегод,ежемес) выше (2.0%, 0.3%), по США: ВВП (ежекварт) тот же (1.7%) – падение на 500 пунктов; 30 августа – по ЕС: Коэффицент безработицы Германии тот же (6.8%), по США: Заявки на пособие по безработице выше (374K) – падение на 700 пунктов; 31 августа – по ЕС: Коэффицент безработицы тот же (11.3%), индекс потребительских цен (ежегодн) выше (2.6%), по США: речь председателя ФРС Бернанке – рост на 1300 и падение на 500 пунктов; 3 сентября – по ЕС: Индекс производ. активности PMI ниже (45.1) – небольшой рост на 500 пунктов; 4 сентября – по США: Индекс производ.активности ISM ниже (49.6) – падение на 1000 пунктов; 5 сентября – по ЕС: Розничные продажи (ежемес) ниже (-0.2%), по США: Производит. вне с/х (ежекварт) выше (2.2%) – рост на 1000 пунктов; 6 сентября – по ЕС: ВВП (ежекварт) тот же (-0.2%), Объявление о процентной ставке та же (0.75%), Пресс-конференция ЕЦБ, Выступление Президента ЕЦБ Драги, по США: Изменение числа занятых в не с/х.сфере – падение на 800 и рост на 700 пунктов; 7 сентября – по ЕС: Промыш. производ.Германии (MoM) выше (1.3%), по США: Изменение числа занятых в не с/х.секторе ниже (96K), Коэффициент безработицы ниже (8.1%) – резкий скачек вверх на 1800 пунктов; 10 сентября – по ЕС: ВВП Италии ниже (-2.6%) – падение на 500 пунктов; 11 сентября – по ЕС: Изменение числа занятых в не с/х.секторе Франции (QoQ) тот же (1.1%), по США: Торговый баланс выше (-42.0B) – рост на 1000 пунктов; 12 сентября – по ЕС: Индексы потребит.цен Германии (MoM YoY) выше (0.4%, 2.1%), Промыш. производство (MoM) выше (0.6%), по США: Индекс цен на импорт (MoM) ниже (0.7%), Продажи 10-лет облигаций (1.764%) – резкие колебания: падение на 500, рост на 1100 и снова падение на 600 пунктов; 13 сентября – по ЕС: Ежемес.отчет ЕЦБ, по США: Заявки на пособие по безработице выше (382K), Объявление о процентной ставке та же (0.25%), Заявление Фед.комитета открытого рынка FOMC, Речь председателя ФРС Бернанке по вопросу принятия третьего раунда количественного смягчения Q3резкие колебания: падение на 600, рост на 1000, снова падение на 500 и резкий скачек вверх на 1300 пунктов; 14 сентября – по ЕС: Индекс потребит.цен (YoY) тот же (2.6%), по США: Индекс розничных продаж (MoM) выше (0.8%), Индекс потребит. цен (YoY) ниже (1.9%) – резкий скачок на 1700 пунктов до силового уровня – 1.31500 – окончание «августо-сентябрьского» восходящего тренда; 17 сентября – по США: Индекс производ.активности NY Empire State ниже (-10.4) – падение на 500 пунктов до силового «психологического» уровня 1.30000, после скачок вверх на 800 пунктов; 18 сентября – по ЕС: Индекс экономич.настроений Германии выше (-18.2), по США: Объем покупок долгосроч.цен.бум. TIC выше (67.0B) – резкое падение на 1300 пунктов; 19 сентября – по США: Продажи на вторичном рынке жилья выше (4.82M) – колебания: рост на 500, падение на 800 и рост на 700 пунктов; 20 сентября – по ЕС: Индекс производ.активности PMI выше (46.0), по США: Заявки на пособие по безработице выше (382K) – резкое падение на 1400 пунктов; 21 сентября – по ЕС: волатильность евро по отношению к брит. фунту – синхронная реакция на Выступление Главы Банка Англии Марвина Кинга 20 сентября – рост на 1000 и падение на 500 пунктов; 24 сентября – по ЕС Германии: Индекс делового климата Ifo ниже (101.4), Оценка текущей ситуации ниже (110.3), Деловые ожидания (93.2) – резкое падение на 1100 и небольшой рост на 400 пунктов; 25 сентября – по ЕС: Выступление Президента ЕЦБ Драги, по США: Речь Министра Финансов Гейтнера – резкие колебания: падение на 600, рост на 800 и снова падение на 700 пунктов; 26 сентября – по ЕС Германии: Продажи 10-лет облигаций Bund (1.520%), Индекс потребит.цен (2.0%), по США: Продажи нового жилья ниже (373K) – падение на 700 и рост на 400 пунктов; 27 сентября – по ЕС: Индекс изменения безработицы Германии ниже (9K), Продажи 10-лет облигаций Италии BTP (5.24%), по США: Заказы на товары длит.пользования (MoM) ниже (-1.6%), Заявки на пособие по безработице ниже (359K), ВВП ниже (1.3%) – колебания: падение на 700 и скачок на 900 пунктов; 28 сентября – по ЕС: ВВП Франции (QoQ) то же (0.0%), Потребит.расходы Франции выше (0.4%), Индекс потребит.цен (YoY) выше (2.7%), по США: Индекс деловой активности менеджеров Чикаго ниже (49.7) – рост на 500 и падение на 1500 пунктов – до силового психологического уровня 1.28000; 1 октября – по ЕС: Индекс производ.активности PMI выше (46.1), Коэффициент безработицы тот же (11.4%), по США: Индекс производ.активности ISM ниже (51.5), Речь Председателя ФРС Бернанке – резкий скачок на 1350 и падение 600 пунктов – окончание «сентябрьского» нисходящего и начало «октябрьского» бокового тренда; 2 октября – по ЕС: Изменение коэффициента безработицы Испании выше (79.60) – скачок на 900 и падение на 500 пунктов; 3 октября – по ЕС: Объявление о процентной ставке та же (0.75%), по США: Изменение числа занятых в несельхоз.секторе выше (162K) – резкие колебания: падение 350, рост на 600, падение 400 и рост на 350 пунктов; 4 октября – по ЕС: Пресс-конференция ЕЦБ, ВВП тот же (-0.2%), по США: Заявки на пособие по безработице ниже (367K), Публикация протоколов FOMC – резкий скачок на 1200 пунктов; 5 октября – по ЕС: Производ.заказы Германии (MoM) ниже (-1.3%), по США: Изменение числа занятых в не с/х.секторе выше (114K), Коэффициент безработицы ниже (7.8%) – падение на 300 и рост на 750 пунктов до силового психологического уровня – 1.30500; 8 октября – по ЕС: Промыш. производ. Германии выше (-0.5%), Выступление Президента ЕЦБ Драги – падение на 900 и рост на 400 пунктов; 9 октября – по ЕС: ВВП Италии ниже (-0.8%) – резкое падение на 1300 пунктов; 10 октября – по ЕС: Индекс потребит. цен Германии (ежегод,ежемес) тот же (2.0%, 0.0%), по США: Продажи 10-лет облигаций, Бежевая книга, Речь члена FOMC Фишера – рост на 750 и падение на 350 пунктов; 11 октября – по ЕС: Промыш. производ. (ежемес) выше (0.6%), по США: Торговый баланс ниже (-44.2B), Заявки на пособие по безработице ниже (339K) – падение на 500 и резкий скачок на 1200 пунктов; 12 октября – по США: Базовый индекс цен производителей ниже (2.3%), Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета выше (83.1) – скачок на 650 и падение на 500 пунктов; 15 октября – по США: Индекс розничных продаж выше (1.1), по ЕС: Индекс экономич.настроений Германии выше (-11.5) – резкие колебания: падение на 650, рост на 850 и падение на 450 пунктов; 16 октября – по США: Индекс потребит.цен (ежегод,ежемес) выше (2.0, 0.6) – резкий скачок на 1200 пунктов; 17 октября – по США: Разрешения для строительства (0.894M), по ЕС: Продажи 10-лет облигаций Испании (5.458%) – колебания: рост на 700, падение на 350 и рост на 500; 18 октября – по США: Заявки на пособие по безработице ниже (388K), Индекс производ.активности ФРС Филадельфия выше (5.7) – падение на 800 пунктов; 19 октября – по США: Продажи на вторичном рынке жилья (4.75M) – падение на 600 пунктов; 22 октября – по ЕС: Индекс деловой активности Франции ниже (85), Продажи долговых обязательств (3,6,12 мес) (-0.011, 0.022, -0.027) – рост на 650 пунктов; 23 октября – по ЕС: Индекс делового климата Германии Ifo ниже (100.0), Индекс производ.активности PMI ниже (45.3), Выступление Президента ЕЦБ Драги – резкое падение на 1200 и рост на 400 пунктов; 24 октября – по ЕС: Выступление Президента ЕЦБ Драги, по США: Продажи нового жилья выше (389K), Заявление Фед.Комитета открытого рынка FOMC, Объявление о процентной ставке та же (0.25%) – падение на 750 и рост на 600; 25 октября – по ЕС: Индекс потребит. климата Германии Gfk выше (6.3), по США: Заявки на пособие по безработице выше (369K), Базовые заказы на товары длит.пользования выше (2.0%) – рост на 650 (до силового психологического уровня 1.30000) и падение на 900 пунктов; 26 октября – по США: ВВП (ежекварт) выше (2.0%), Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета ниже (82.:) – сначало падение потом рост на 750 пунктов; 29 октября – по ЕС: Индекс потребит.цен Германии выше (2.0%), Коэффициент безработицы Германии тот же (6.9%), Выступление Президента ЕЦБ Драги – падение на 550 пунктов; 30 октября – по ЕС: Коэффициент безработицы выше (11.6%), Индекс потребит.цен (ежегод) тот же (2.5%) – скачек на 1000 пунктов вверх; 31 октября – по США: Индекс стоимости рабочей силы ниже (0.4%) – рост на 750 (до силового психологического уровня 1.30000) и падение на 650 пунктов; 1 ноября – по ЕС: Индекс производ.активности PMI выше (45.4), по США: Изменение числа занятых в не с/х.секторе ниже выше (158K), Заявки на пособие по безработице выше (363K), Индекс производ.активности ISM выше (51.7) – колебания: падение на 450, рост на 600 и падение на 500 пунктов; 2 ноября – по США: Коэффициент безработицы ниже (7.9%), Изменение числа занятых в не с/х.секторе выше (171K) – резкий спад на 1300 вниз до силового психологического уровня 1.28000.

Технический Анализ.

Начнем с показателей Дневного графика D1 – на котором отчетливо видно, как с конца июля – начала августа произошел отскок от линии поддержки (красн), сформировалась фигура разворота «Голова и плечи» («голова» - психологический силовой уровень – 1.20000 или «дно») и пошло активное формирование «августо-сентябрьского» восходящего тренда. Пройдя все коррекционные уровни (1.23000, 1.24000 и 1.26000), тренд 5 сентября (новость по госдолгу США в 16 трлн.долл) резко пробил линию сопротивления (фиолет) при пересечении 6-ти из 12-ти Скользящих средних (MA:желт,син,голуб,роз,красн,зелен). Далее, пройдя спрогнозированные ранее коррекционные уровни (1.28500, 1.29500), 13 сентября (новость по ФРС о принятии QE3) пробил следующую линию сопротивления (красную) дошел до максимальной отметки «потолка» - силового уровня в 1.31500 (или 8.8% от Фибо апрельско-майского нисход.тренда) – завершение «августо-сентябрьского» восходящего тренда. За сентябрь-октябрь шло движение бокового тренда в виде фигуры разворота «Двойная вершина»: от начального уровня 1.31500, до силового 1.28000 (или 38% от Фибо «апрельско-майского» нисход.тренда фио), далее обратно к силовому уровню 1.31000, и под конец октября снова к силовому 1.28000 двигаясь к первому коррекционному уровню 1.27500 (или 61.8% от Фибо августо-сентябр.нисход тренда – красный). Соответственно в ближайший месяц, с небольшими колебаниями, следует ожидать движение обратно к линии сопротивления (фио) уровню 1.23000, через коррекции: первую на уровне 1.27500 или 61.8% от Фибо «август-сентябрь» нисход.тренда, вторую на уровне 1.26000 или 50% от Фибо (гипотетическое скопление тейкпрофитов) «август-сентябрь» нисход.тренда, третью на уровне – 1.24500 или 38.2% от Фибо «август-сентябрь» нисход.тренда.

 Графический Анализ на дневном графике D1 показал сформированную специфичную фигуру разворота Паттерн–Гартли «Бабочка Гартли» (фиолет). Начальная точка X – 1.31500 силовой уровень или 8.8% от Фибо «апрелск-майск» нисход.тренда, точка A – 1.28000 силовой психологический уровень или 38.2% от Фибо «апрелск-майск» нисход.тренда, точка B – 1.30000 силовой психологический уровень 23% от Фибо линии X-A или 91.2% от Фибо «август-сентябрск» восходящего тренда, точка C – 1.28300 уровень 8.8% от Фибо линии A-B и конечная точка D – 1.31000 силовой психологический уровень 123% от линии A-B или 14.5% от Фибо «апрелск-майск» нисход.тренда. Далее движение к линии поддержки и пересечения A-C (фиолет) и её пробитие 2 ноября – сигнал к общему развороту бокового тренда на крупный нисходящий тренд.

 

 Анализ по Волнам Элиота на четырехчасовом графике H4 показал следующее: восходящий «августо-сентябрьский» тренд (свет. зеленый) полностью себя исчерпал пройдя все 3 крупные волны с коррекциями и многочисленными комбинациями «троек»: 1) 24-27 июля синий восходящий тренд; 2) 16-24 августа голубой восходящий; 3) 23 августа-5 сентября фиолетовый боковой; 4) 5-14 сентября (интервал между новостями по Госдолгу-16 трлн.долл и ФРС QE3) оранжевый восходящий; Далее шло формирование «сентябрьско-октябрьского» бокового тренда: 5) 17-31 сентября красный нисходящий тренд; 6) 1-8 октября светло-зеленый восходящий; 7) 8-11 октября оранжевый нисходящий; 8) 11-17 октября голубой восходящий; 9) 17 октября-2 ноября фиолетовый нисходящий – завершающий; Далее очевидно ожидать небольшой восходящий тренд, как сдерживающий фактор перед окончательным разворотом тренда на крупный нисходящий («ноябрьско-декабрьский») - с 3 волнами по коррекциям: первая1.29000 или 23.6% от Фибо фиолет.нисход тренда, вторая1.29500 или 38.2% от Фибо фиолет.нисход тренда, и третья1.30000 (психологический силовой уровень) или 61.8% от Фибо фиолет.нисход тренда.

 

Компьютерный (Индикаторный) Анализ:1.Классический показал следующее: 1) 3-MAAlligator – широко раскрытая «целюсть» на падение, но готовиться к резкому развороту; 2) Stochastic – полностью вошёл в зону «перепроданности» - сигнал на развороту; 3) RSI – полностью вошёл в зону «перепроданности» - сигнал на развороту; 4) MACD – далеко от нуля – «дивергенция» расхождение скользящих; 2.Авторский показал следующее: 1) Candels(MSI) (соотношение черных и белых свечей) – число «черных» зашкалило за норму – сигнал к появлению «белых»; 2) FairVolumes (новаяактивность рынка) – красный выше 125 – высокая активность; 3) 8-Stochastic(«восьмикратный» стохастик) – вошел в зону «перепроданности» - сигнал на развороту; 4) 4-RSI («четырехкратный» RSI) – вошел в зону «перепроданности» - сигнал на развороту; 5) Colpacks(«колпачки» - синтез всех индикаторов на «перекупленность»-синий и «перепроданность»-красный) – многократной повторение красных колпачков «выс.перекупленность» – сигнал к развороту.

 

 Заключение 

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что под влиянием решений ЕЦБ по долговым вопросам и негативных новостей из США, пара евро-доллар за период август-сентябрь вошла в стадию активного роста и совершила крупный рывок до рекордного в последние пол-года уровня 1.31500. Далее в октябре дала боковой тренд с фигурами и сигналами разворота тренда на нисходящий. И следовательно, в ближайший месяц, с небольшой коррекцией до 1.30000, следует ожидать активное движение нисходящего тренда до психологического уровня 1.23000 через следующие коррекционные уровни: 1.27500, 1.26000, 1.24000.

Аналитик компании "МИГ" Сергей Воронин