БЦ Парк Мира,
проспект Мира 102, корп 1 оф 6
support@mig-moscow.com
8 4956402822

Цена в Конверте

Автор: Рамазанов Айдар
Опубликовано 20 Декабрь 2011
Печать

 

Ключом успешной торговли является правильно построенная торговая система. Торговая система может строится на каких-либо соображениях участников рынка, в т.ч.(технический, фундаментальный анализ, анализ графических моделей, построение трендов). В основе некоторых торговых систем важную роль играет компьютерный анализ. Прежде чем использовать данный вид анализа, надо настроить индикаторы. В этой статье будет описан важный процесс настройки.

 

Для начала рассмотрим основные типы индикаторов. Как правило, они условно делятся на три группы:

  1. трендовые
  2. осцилляторного типа
  3. объемные (исследуют объем)

 

Относительно последних нужно отметить, что на рынке форекс, под объемом понимают количество тиков в свече. Трендовые индикаторы указывают на направление тренда, но при этом в большинстве случаев имеют характерное запаздывание. Осцилляторы показывают состояние перекупленности и перепроданности, и тем самым показывают возможные зоны для разворота тренда. Рост объемов предупреждает об усилении тренда и вероятном "движении" рынка, спад - может привести к остановке тренда в зоне консолидации.

 

Настройка индикатора.

Рассмотрим настройку одного из индикаторов. В качестве примера выберем конверт (Envelopes). На графике конверты выглядят как две линии: нижняя - скользящее среднее, уменьшенное на величину отклонения, верхняя - скользящее среднее, увеличенное на величину отклонения. Иногда линии конвертов называют огибающими линиями.

eurusd_16.11_h1__1

 

Для индикатора конверта есть следующие параметры: период индикатора, сдвиг индикатора, метод усреднения, используемая цена, отклонение. Индикатор поддерживает добавление уровней. По умолчанию стоят следующие значения для параметров  период индикатора - 14, сдвиг индикатора - 0, метод усреднения Simple (простой), используемая цена Close(закрытия), отклонение (0.10%).

 

Попробуем изменить параметры периода и отклонения. Изменять параметры будем таким образом, что бы линии соответствовали понятию "огибающие", то есть огибали график цен. Слишком длинный период для расчета использовать не желательно, так как в основе индикатора расчет скользящего среднего. Слишком большое отклонение использовать также не рекомендуется, так как это может привести к искусственному замедлению индикатора. Рекомендуется настраивать конверты таким образом, что бы цена находилось большую часть времени внутри границ конверта (95-98%). Оставшиеся 2-5% времени цена будет находиться вне границ, характеризуя резкую реакцию рынка на информационный фон.  По-другому интерпретировать можно так: отклонение будет характеризовать разброс цен, а период индикатора будет характеризовать плавность следования за изменениями цены. Уменьшим период в два раза и посмотрим, что произойдет.

eurusd_16.11_h1__2

 

Красно-синие линии имеют период  7, розово-голубые линии период  14. Очевидно, что меньший период быстрее стремиться к цене, то есть новые свечи дают больший вклад в значение линии. В области консолидации цена все же держалась в ценовых границах обрисованными конвертом. Теперь изменим значение отклонения таким образом, что бы большее количество свечей держалось в красно-синих ценовых границах.

eurusd_16.11_h1__3

 

Для сравнения представлены конверты с отклонения 0.2% (красно-синие) и 0.1% (розово-голубые). Также с помощью инструмента перекрестие определено количество свечей на графике - 88. Определим интервал 2-5% от текущего количества свечей, он составит 2-4 свечи. Как видно из графика 6 полных свечей находятся вне границ конверта, что не удовлетворяет интервалу в 2-5%.  В связи с тем, что нам  нужно, что бы еще несколько свечей попали в границы наших конвертов, сделаем следующие манипуляции:

1)изменим отклонения до 0.25%,

2)добавим плавности линиям за счет применения не простого скользящего среднего, а экспоненциального.

eurusd_16.11_h1__4

 

Сравнив красно-синий конверт и розово-голубой конверт, что последние две манипуляции добавили несколько свечей в границы конвертов, при этом сохранив их предыдущие свойства. Количество свечей вне границ конверта равно 3, что удовлетворяет интервалу в 2-5%. Отдельно следует остановиться на 14 часовой свече от 30 ноября, сильный новостной фон, спровоцировал сильное изменение, при этом цена оказалась в области вне границ конверта, что говорит о вероятном возвращении в границы конверта. Иногда цена пытается пробиться сквозь границы конверта, за что иногда этот индикатор называют скользящими линиями поддержки и сопротивления. Правильно настроенный индикатор при увеличении количества свечей на графике ведет себя аналогично тому, как он вел себя и на меньшем масштабе.

eurusd_16.11_h1__5

 

На графике 206 свечей, 2-5% от этого количества равно 4-10 свечей, в нашем случае за границами конверта полностью находится всего 6 свечей. 

 

Анализ торговой идеи.

Идея торговли по конвертам состоит в открытии сделок от или за границами конверта, то есть открытие сделки на продажу при пробитии верхней линии, и сделок на покупку при пробитии нижней линии. Уровень тейк-профита можно ставить на уровень противоположной линии,  стоп-лосс желательно ставить за уровень локального экстремума. Рассмотрим вероятные сделки.

eurusd_16.11_h1__6

 

Из рисунка видно 8 потенциальных сделок, при этом часть сделок, в частности вторая, шестая и восьмая были закрыты досрочно. Также не был осуществлен вход при пробитии верхней линии на свече от 30.11. Объяснение следующее: входы в сделку осуществлены против наклона конверта, организованного более чем одной свечой. Выход из второй и шестой можно осуществить при замедлении движения, то есть, когда наклона конверта изменяется на более пологий. По восьмой сделке осуществлен выход по стоп-лоссу, напомним что стоп размещается за локальный минимум. По остальным сделкам выход был организован по тейк-профиту.

 

Финансовый аналитик - стажер Рамазанов Айдар.