БЦ Парк Мира,
проспект Мира 102, корп 1 оф 6
support@mig-moscow.com
8 4956402822

Технический анализ-прогноз валютной пары евро-доллар на период 5 июля-3 августа.

Автор: Сергей Воронин
Опубликовано 19 Июль 2012
Печать

Технический анализ-прогноз валютной пары евро-доллар на период 5 июля-3 августа.

Общий Обзор.

  Ситуация на мировых финансовых рынка, после небольшой видимой стабилизации, снова обострилась – произошел один из тех уникальных случаев, когда крупные фундаментальные факторы буквально «ломают» техническую картину. Неопределенность с долговым кризисом Греции, Испании, Португалии, а также резкие колебания цен на нефть марки Brent из-за гражданских волнений на Ближнем Востоке (также экономические санкции против Ирана) и соответственно колебания курса доллара дали неожиданные результаты. Нисходящий майский тренд, вопреки всем прогнозам аналитиков и инвесторов, вместо ожидаемого разворота неожиданно резко продолжил падение, после официального заявления на Саммите ЕС 23 мая о возможности выхода Греции из Евросоюза из-за невозможности возврата долгов. Ситуацию не спасли не положительная статистика из Германии, не размещения Итальянских облигаций… в итоге нисходящий тренд дошел до критической точки психологического уровня – 1.23000. Только негативная статистика из США, серия размещений гособлигаций в Евросоюзе и пересмотр итогов вышеупомянутого Саммита – возможность сохранения Греции в зоне Евро, дали положительный импульс на июнь – восходящий тренд или коррекция по отношению к нисходящему майскому тренду – 1.27400.

Фундаментальный анализ.

  Рассмотрим более подробно как новостные ленты, биржевые сводки и статистические данные сказались на движении тренда в мае и июне.

  1 мая – индекс производственной активности США выше ожид.(54.8) – резкое падение 1500 пунктов (начало нисходящего майского тренда); 2 мая – Индекс занятости несельхоз. США ниже ожид.(119K) – небольшая коррекция вверх на 500 пунктов; 3 мая – Пресс-конференция ЕЦБ и объявление о процентной ставке на том же уровне (1.00%), заявки на пособие по безработице США ниже ожид.(365K), а также 4 мая – снижение коэффициента безработицы США (8.1) – резкое падение на 2000 пунктов; 7 мая – производственные заказы Германии выше ожид.(2.2%), а также продажи долговых обязательств Франции (3,6,12 мес) – сильная коррекция вверх на 1000 пунктов; 8 мая – выступление президента ЕЦБ Драги и речь члена FOMC Фишера – резкое падение на 1300 пунктов; 10 мая – снижение заявок на пособие по безработице США (367K), снижение торгового баланса США (-51.8B), речь главы ФРС Бернанке - противоречивый боковой тренд; 15 мая – ростВВП Германии выше ожид. (0.5%), ВВП ЕС (Франции) – на том же уровне (0.0%), индекс потребительских цен США на том же уровне (2.3%), а также 16 мая – речь президента ЕЦБ Драги, речь члена FOMC Фишера – за оба дня резкое падение на 1700 пунктов; 17 мая – повышение заявок на пособие по безработице США (370K), речь министра финансов США Гейтнера – небольшая коррекция вверх на 600 пунктов; 21 мая – продажи 12-мес облигаций Германии, а также долговых обязательств Франции (3,6,12 мес) – повышение на 1000 пунктов; 22 мая – повышение продаж на вторичном рынке жилья США (4.62M), а также 23 мая – повышение продаж нового жилья США (343K) – резкое падение на 2500 пунктов (особо сказалось заявление на Саммите ЕС по поводу возможного исключения Греции); 24 мая – статистика по Европе: в Германии - уровень ВВП (0,5%), индекс производ.активности Германии PMI (44) и Франции (44.4), выступление президента ЕЦБ Драги; в США заявки на пособие по безработице тот же (370K) – коррекция вверх на 1000 пунктов; 25 мая – индекс настроений потребителей Мичиганского Университета США (79.3) – падение на 1000 пунктов; 29 мая – снижение индекса потребительских цен Германии (1.9%), а также продажи долговых обязательств США (3,6 мес) – снижение на 1100 пунктов; 30 мая – продажи облигаций Италии (5,10 лет), выступление президента ЕЦБ Драги, речь члена FOMC Фишера – сильное падение на 1500 пунктов; 31 мая – выступление президента ЕЦБ Драги, снижение коэф. безработицы в Германии (6.7%), США снижение числа занятых в несельхоз.сфере ADP (133K), ВВП США – на том же уровне (1.9%), повышение заявок на пособие по безработице США (383K) – небольшая коррекция вверх на 600 пунктов; 1 июня – данные по Европе: индекс производ. активности ЕС PMI выше (45.1), коэффициент безработицы ЕС на том же уровне (11.0%); данные по США: коэффициента безработицы выше (8.2%), резкое снижение числа занятых в несельхоз.сфере (69K) – падение на 1200 пунктов, позже резкий скачок на 1600 пунктов до психологического уровня 1.23000окончание майского нисходящего тренда и начало июньского восходящего; 4 июня – продажи долговых обязательств Франции (3,6,12 мес), производ. заказы США сниж (-0.6%) – коррекция вниз на 600 пунктов, далее рост на 1500 пунктов; 5 июня – данные по Европе: розничные продажи ЕС упали (-1.0%), производ. заказы Германии сниж (-1.9%); речь члена FOMC США Фишера, индекс деловой актив. в сфере услуг США выше (53.7) – в итоге падение на 1200 пунктов; 6 июня – данные по Европе: ВВП ЕС на том же уровне (0.0%), объявление о процентной ставке ( тот же - 1.00%), пресс-конференция ЕЦБ; данные по США: снижение производит. вне сельхоз.(-0.9%) – после коррекции на 600 пунктов вниз, резкий скачек на 1300 пунктов; 7 июня – данные по Европе: продажа долговых обязательств Испании (2,4,10 лет) и Франции (7,10,15 лет); данные по США – снижение заявок на пособие по безработице (377K), речь председателя ФРС Бернанке, речь члена FOMC Фишера – скачек на 800 пунктов; 8 июня – торговый баланс Германии выше (16.1B), Франции снизился (-5.8B), США снижение (-50.1B) – резкое падение на 1700 пунктов, потом коррекция на 800 пунктов вверх; 11 июня – рекордно высокий ГЕП до 1500 пунктов вверх; снижение ВВП Италии (-0.8% кварт, -1.4% год), продажа долговых обязательств Франции (3,6,12 мес) и США (3,6 мес) – резкое падение на 2000 пунктов; 12 июня – изменение числа занятых в несельхоз. секторе Франции (0.1%), индекс цен на импорт США ниже (-1.0%), ежемес. отчет об исполнении бюджета США выше ожид (-124.6B) – коррекция на 700 пунктов вверх, после снижение на 800 вниз; 13 июня – данные по Европе: индекс потребит. цен Германии (1.9 ежегод, -0.2 ежемес), промышленное производство ЕС выше ожид. (-0.8%); данные по США – базовый индекс цен производителей ниже ожид.(2.7%), снижение индекса розничных продаж (-0.4%) – резкий скачек на 1300 пунктов; 14 июня – данные по Европе: ежемесячный отчет ЕЦБ, базовый индекс потребительских цен (1.6%); данные по США: заявки на пособие по безработице выше (386K) – с небольшой коррекцией вниз 600 пунктов, рост на 900 пунктов; 15 июня – данные по Европе: выступление президента ЕЦБ Драги, изменение занятости (-0.2%); данные по США: промыш. производство сниж (-0.1) – после коррекции на 500 пунктов, рост на 700 пунктов вверх; 18 июня – продажи долговых обязательств Франции (3,6,12 мес) и США (3,6 мес) - после скачка на 500 до силового уровня 1.27500 – резкое падение на 1800 пунктов до силового уровня 1.25600; 19 июня – индекс экономических настроений ЕС ZEW снижение (-20.1), разрешения для строительства США выше (0.780M) – резкий скачек на 1600 пунктов до силового уровня 1.27200; 20 июня – данные по США: объявление о процентной ставке на том же уровне (0,25%), заявление FOMC по открытым рынкам, Речь председателя ФРС Бернанке – коррекция на 900 пунктов вниз, после скачек на 1000 пунктов до силового уровня 1.27500; 21 июня – индекс производственной активности ЕС PMI сниж (44.8), снижение продаж на вторичном рынке жилья США (4.55M), речь президента ЕЦБ Драги – резкое падение на 2000 пунктов до силового уровня – 1.25300 пробитие линии поддержки как сигнал окончания июньского восходящего тренда; 22 июня – данные по Германии: деловые ожидания сниж (97.3) – коррекция на 400 пунктов вниз, скачек вверх на 600; 26 июня – индекс потребительского климата Германии выше (5.8), доверие потребителей США сниж (62.0) – коррекция вверх на 500 и падение на 800 пунктов; 27 июня – индекс потребительских цен Германии (-0.1% ежемес, 1.7% ежегодн), незавершенные продажи на рынке недвижимости США выше (5.9%) – небольшое падение на 600 пунктов; 28 июня – коэффициент безработицы Германии выше (6.8%); данные по США: ВВП (ежекварт) на том же уровне (1.9%), заявки на пособие по безработице выше (386K), речь члена FOMC Фишера – коррекции на 600 пунктов вверх, падение вниз на 1100 пунктов – до силового уровня – 1.24000; 29 июня – данные по Европе: ВВП Франции на том же уровне (0.0%), индекс потребительских цен ЕС (2.4%); Финальным аккордом стали итоги Саммита ЕС по вопросу решения долгового кризиса, где было решено что «антикризисный фонд ESM предоставит банкам неограниченные финансовые ресурсы и начнет скупать долговые бумаги стран должников» - в результате рекордный скачок на волне оптимизма трейдеров и инвесторов на 2700 пунктов до силового уровня 1.27000.

Технический анализ.

  Начнем с показателей Дневного Графика D1 на котором отчетливо видно, как майский нисходящий тренд, начав движение с отскока от линии сопротивления (фио), вопреки прогнозам продолжил движение вниз стремясь к отскоку от одной из линий сопротивления (красн/фио) и дошел за май вплоть до силового уровня – 1.23000 или 123% от Фибо (красн) нисходящего ноябрьско-январского тренда. Далее после разворота тренда (рубеж май/июнь) на восходящий произошли две ожидаемых коррекции: первая на уровне 1.26650 или 38.2% от Фибо (фио) нисход.майского тренда, вторая на силовом уровне 1.27500 или 50% от Фибо (фио) (гипотетическое скопление тейкпрофитов) нисход.майского тренда. И соответственно, следует ожидать третью завершающую коррекцию на силовом (психологическом) уровне – 1.29000 или 61.8% от Фибо (фио) нисход.майского тренда, в районе столкновения с линией сопротивления (фио).

  Графический анализ также показал на дневном графике формирование специфичной фигуры разворота «Бабочка Гартли» (зелен). Начальная точка X – 1.28000 силовой психологический уровень, точка A – 1.23000 силовой психологический уровень или 123% от Фибо нояб-янв.нисход тренда, точка B – 1.27500 или 50% от Фибо майского нисход.тренда (он же 85.5% Фибо от X-A), C – 1.23500 или 85.5% от Фибо май.нисход.тренда (он же 14.5% от A-B), и соответственно в ближайшие недели следует ожидать движение к предполагаемой (гипотетической) точке D – на уровень 1.28500-1.29000 или 123% от Фибо линии A-B, а после разворот и глубокую коррекцию до линии поддержки A-C (зелен).

 

  Анализ по Волнам Элиота на четырехчасовом графике H4 показал следующее: майский нисходящий тренд полностью себя исчерпал, пройдя все три волны спада (фиолетовый) – и 5-го июня произошло пробитие линии сопротивления (фио) и формирование фигуры «Боковая перевернутая Голова и плечи» - все сигналы к развороту тренда на восходящий. Далее за 3 недели июня восходящий тренд прошел все 3 волны роста (оранжевый), которые можно условно разбить на более мелкие волновые комбинации «троек»: 1)1-13 июня - красный восходящий тренд; 2) 13-19 июня – зеленый восходящий тренд. В завершающей стадии июньского тренда сформировалась фигура разворота «Двойная Вершина» (касание линии сопротивления точкой 3 оранж) и 21-го июня произошло пробитие линии поддержки (оранж) и последнюю неделю с 21-28 июня шел нисходящий тренд из комбинации «троек» (синий) по линии поддержки из точек 1-4 (оранжевый). И итогом стал сильный скачек 29-го июня – первая волна и следюущие 2 волны можно ожидать на коррекционных силовых уровнях: вторая1.28500 (или 123% от Фибо июньского восход.тренда), третья1.29500 (или 61.8% от Фибо майского нисход.тренда).

 

  Компьютерный (Индикаторный) Анализ – показал следующее: 1)Комбинация скользящих средних MAAlligator – смыкает линии вместе (дивергенция) – сигнал к развороту на коррекцию вниз; 2) Stochastic – вошел в зону «перекупленности» - сигнал к развороту вниз; 3) RSI – также в зоне «перекупленности» - сигнал к развороту; 4) MACD – после максимума от нуля пошел резко вниз – сигнал к дивергенции;

 

Заключение.

 

  Обобщив все вышесказанное, можно сделать заключение о том, что под влиянием фундаментальных факторов, а именно Новостей по решениям Саммита ЕС и стат.данным по Европе и США – нисходящий майский тренд достиг своего условного «дна» силового психологического уровня – 1.23000 и далее пошел на разворот к восходящему июньскому тренду и ближайший месяц, благодаря заданному позитиву с последнего Саммита (29 июня) будет стремиться «отвоевать» старые позиции, а именно движение по восходящей до первой коррекции на уровне - 1.28500, и далеедо столкновения с линией сопротивления дневного графика, к точке разворота в силовой зоне 1.29500 – приблизительно на рубеже июля-августа.

Ведущий аналитик Сергей Воронин