БЦ Парк Мира,
проспект Мира 102, корп 1 оф 6
support@mig-moscow.com
8 4956402822

Теория стохастических нитей Спуда

Автор: Артем Краснов
Опубликовано 30 Май 2012
Печать

Теория стохастических нитей Спуда.

В этой статье будет рассмотрен необычный и довольно эффективный инструмент технического анализа – стохастические нити Спуда.

Теория была опубликована в 2007 году канадским аналитиком Спудом, использующим в своей работе индикаторы осцилляторной группы. По его словам, модель нуждается в доработке (потому и называется теорией), однако, следуя несложным правилам, на ее основе можно выстроить  достаточно эффективную торговую систему.

Теория основана на использовании группы из нескольких стохастических осцилляторов.

Построение

Для построения индикатора необходимо добавить на один график 18 стохастических осцилляторов: период %K изменяется от 6 до 24, замедление выбирается равным 3 для всех осцилляторов, а скользящее среднее нужно отключить (%D = 1). Построение проводится по ценам Low/High.

Стохастики с периодами от 6 до 13 удобно отображать тонкой синей линией – это так называемые LTFS (Lower Time Frame Stochastics) – быстрые стохастики. Стохастик с периодом 14 называется основным – BS (Base Stochastic). Его нужно нарисовать толстой красной линией. Стохастики с %K от 15 до 24 отображаются красными тонкими линиями – это медленные стохастики (HTFS - Higher Time Frame Stochastics). При правильном построении это выглядит следующим образом (рис. 1):

Рисунок 1. Построение индикатора

Применение

Напомним, как работают стохастические осцилляторы.

Стохастический осциллятор оценивает скорость движения цены путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней (период осциллятора, %K). Если последняя цена закрытия находится у верхней границы диапазона изменения цен за период, то стохастик будет близок к 100%, если к нижней границе диапазона - то осциллятор будет близок к нулю. Нахождение осциллятора в области от 80% до 100% говорит о перекупленности рынка, а в области от 0% до 20% - о перепроданности.

В торговле стохастик дает несколько сигналов:

  • Пересечение стохастиком линий 20% (снизу вверх) и 80% (сверху вниз) – это сигналы на покупку и продажу соответственно;
  • Дивергенция между осциллятором и ценой – это разворотный сигнал;
  • Пересечение стохастиков %K и %D (скользящее по основному стохастику) – сигнал на открытие сделок.

Последний сигнал не используется в теории нитей Спуда, поскольку скользящее среднее %D отключено.

Применение теории Спуда.

Наиболее удобные таймфреймы для работы – H4 и выше. Уже на часовом таймфрейме индикатор может давать недостоверный сигнал, но и его можно использовать – для уточнения точек входа и выхода.

Сигналами для открытия сделок или удержания позиции являются паттерны, возникающие на графике индикатора. По словам автора теории, главная особенность теории – простота ее применения. Рассмотрим основные паттерны индикатора, и начнем с главного и самого простого – «веревка».

Паттерн «веревка»

Каждый отдельный стохастик называется нитью; когда нити собираются в единую линию, образуется «веревка». Чаще всего веревки появляются в областях перекупленности или перепроданности – это является сигналом к открытию сделки. Спуд также уточняет, что образование пика на веревке (рис. 2) – более надежный сигнал. Кроме того, в редких случаях, когда пика два, открывать позицию лучше на первом из них (подробнее – см. паттерн «Пик»).

Почему подобная система эффективна?

Трейдеры используют стохастические осцилляторы для определения, что рынок перекуплен или перепродан. Однако, разные люди, в зависимости от их готовности рисковать, предпочитают использовать осцилляторы разных периодов. Образование веревки – сигнал того, что все (по крайней мере, очень многие) трейдеры считают рынок перекупленным/перепроданным, и готовы открывать сделки. Рассмотрим паттерн «веревка» (рис. 2):

Рисунок 2. Паттерн "веревка"

Как видно из рисунка 2, пик на веревке показал хорошую точку на продажу.

Помимо того, что нахождение осциллятора в области перекупленности и перепроданности говорит о приближении импульса, движения самих стохастиков тоже порождают изменения цен. Математически подобное утверждение неверно, потому что осцилляторы строятся на основе цен предыдущего периода и не могут быть индикатором будущих цен. Однако, имеет место психологический фактор: видя, что осциллятор начал движение, трейдеры делают вывод о том, что цена уже начала двигаться (а осциллятор – лишь вслед за ней), и начинают открывать сделки.

Несмотря на то, что данный паттерн наиболее надежный, он тоже может ввести в заблуждение. Он не дает гарантии, что импульс будет сильным и не закончится через один-два часа. Многие трейдеры предпочитают подождать закрытия подтверждающей свечи после формирования паттерна. С другой стороны, подобная тактика, очевидно, ведет к снижению прибыли в случае верного прогноза.

Когда же лучший момент для закрытия сделки? Для ответа на этот вопрос рассмотрим другие паттерны.

Пики

Пики на веревках показывают хорошие точки для открытия сделок. Часто бывает так, что пик образовывается не всеми линиями, а только несколькими (см. рисунок 3). Считать такую формацию пиком, или нет? Все зависит от склонности трейдера к риску. Чем больше нитей входят в пик – тем лучше, и чем больший период имеют нити в пике, тем лучше. Исходя из этого, можно посчитать силу пика: сумма всех периодов = 6 + 7 + 8 + … + 24 = 285. Пусть в пик входят только два самых быстрых стохастика, тогда сила пика будет равна (6 + 7) / 285 = 4,5%.

Рисунок 3. Различные пики и их сила

Безусловно, пик с силой 4,5% качественным пиком считаться не может. Более сильные пики чаще образуются в областях перекупленности/перепроданности. Какой установить порог – каждый трейдер решит сам, Спуд предлагает минимум 61% для таймфрейма H4.

Паттерны «гребень» и «рыболовная сеть»

Когда «веревка» расплетается, это не означает, что цена скоро изменит направление. Нити стохастика могут разойтись по-разному: линии могут идти рядом и не пересекаться – такая формация называется «гребень», потому что нити можно расчесать «гребнем», и он в них не запутается. Если стохастики образуют множество пересечений – такой паттерн называется «рыболовная сеть».

«Гребень» – это сигнал продолжения, «рыболовная сеть» -  закрытия сделки. Рассмотрим паттерны на рисунке 4:

Рисунок 4. Паттерны "гребень" и "рыболовная сеть"

Как видно на рисунке 4, «рыболовная сеть» начала формирование в момент, когда импульс исчерпал себя, и в движениях цены появился хаос; далее происходила консолидация цен, и разворот тренда.

Медвежья свеча, отмеченная на рисунке, не должна внушать опасений, поскольку во время ее возникновения стохастики образовали «гребень».

Далее рассмотрим еще один паттерн, который может дать сигнал на закрытие сделки.

Паттерн «стена»

Стохастический осциллятор с периодом %K = 14 - Base Stochastic - (обозначен жирной красной линией) играет особую роль – он используется для обнаружения паттерна «стена».

Когда на рынке формируется устойчивое движение цены, стохастики за ней начинают двигаться по очереди в соответствии с их периодом: сначала осциллятор с периодом 6, затем 7, 8 и т.д. Нередко на рынке можно увидеть ситуацию, когда мелкопериодные стохастики изменяют направление движения, собираясь при этом в веревку, в то время как базовый и медленные стохастики продолжают двигаться в исходном направлении. Подобная картина называется «стеной» и является сигналом продолжения, тем более что обычно «стена» формируется на «гребне». Рассмотрим рисунок 5, на нем изображена «стена»:

Рисунок 5. Паттерн "стена"

По рисунку видно, что базовый стохастик является для быстрых своего рода уровнем поддержки. Веревка на синих линиях начала формироваться за три свечи до пробоя ими стены (можно перепутать с началом формирования «рыболовной сети»), но сделку на покупку можно было держать дальше. Правило при работе со «стеной» следующее: цена будет продолжать движение в изначальном направлении, пока «стена» не будет пробита хотя бы одним мелкопериодным (синим) осциллятором.

Иногда можно оставаться в сделке от образования одной веревки до образования веревки в противоположной области (<20% и >80% осциллятора), как было показано на рисунке 2, но такая ситуация происходит довольно редко. Необходимо обращать внимание на индикаторы другой природы и использовать для подтверждения прогноза другие таймфреймы.

Заключение

Как и любой аналитический инструмент, теория стохастических нитей Спуда не даст 100% гарантии успешной торговли. Паттерны не всегда срабатывают так, как прогнозируется, но, при грамотной интерпретации, их можно использовать эффективно. Спуд оценивает эффективность своей теории в 70% - это довольно высокий показатель.

Наряду с другими индикаторами осцилляторной группы, нити Спуда требуют определенной настройки «под себя», и каждый видит сигналы осцилляторов по-разному. Так, например, некоторые трейдеры предпочитают использовать периоды не подряд (6, 7, 8…), а только из ряда Фибоначчи: 3, 5, 8, 13… При этом они теряют возможность использовать паттерны «гребень», «рыболовная сеть» и даже «стену», но, возможно, получают при образовании паттерна «веревка» более надежные точки для открытия сделок.

Наиболее хорошие результаты при работе по этой теории достигаются при использовании ее совместно с другими инструментами анализа, например, при торговле внутри тренда или от коррекционных уровней Фибоначчи.

--

При написании статьи использована оригинальная статья Спуда:

ссылка на первоисточник

Стажер-аналитик компании «МИГ» Артем Краснов